Alerte stock: Nova Measuring Instruments Ltd. La volatilité des prix atteint un niveau d’effondrement bas

Préface

Il s’agit d’une notation de volatilité réalisée exclusive créée par Capital Market Laboratories (CMLviz) sur la base d’un grand nombre d’interactions de données pour Nova Measuring Instruments Ltd. (NASDAQ: NVMI). Nous examinons la gemme peu utilisée de la volatilité quotidienne des actions sur une période de 20 jours et 30 jours, ainsi que les comparaisons avec la dernière année et les rendements boursiers réels au cours des trois et six derniers mois et le S & P 500 et les indices Nasdaq 100.

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En tête à tête, dans le “Pourquoi cela compte“section sur Nova Measuring Instruments Ltd. (NASDAQ: NVMI), nous allons prendre du recul et montrer clairement qu’il y a effectivement dans le commerce d’options avec succès que la plupart des gens sont au courant. Cette idée d’un «expert en trading d’options» est énormément trop compliquée donc ceux qui ont l’avantage de l’information peuvent continuer à profiter au détriment du reste.

Mais avant cela, revenons à NVMI. Voici les étapes exactes qui nous ont menés à cette évaluation, et s’il s’agit d’une alerte de risque ou d’un circuit d’attente.

NVMI Volatilité récente des prix

Évaluation

La volatilité des prix à l’aide de mesures exclusives a atteint un niveau extrêmement bas.

Remarque

Même si Nova Measuring Instruments Ltd. génère des revenus substantiels, c’est une société de technologie à petite capitalisation qui signifie que NVMI est exposée à un risque excessif. Voici un graphique de la volatilité annuelle de l’indice de biotechnologie (IBB) par rapport au Nasdaq 100 et au S & P 500. Notez à quel point la volatilité du secteur de la technologie est élevée (la courbe jaune) par rapport au S & P 500.

Alors que les actions avec le profil de NVMI voient une période de calme à court terme, c’est aussi l’une de ces périodes où un mouvement de volatilité de secouer pourrait être à l’horizon. À ce stade, nous remarquons que NVMI affiche une volatilité inhabituellement faible au cours du dernier mois par rapport à son passé. Plongeons dans des mesures de volatilité au niveau institutionnel pour Nova Measuring Instruments Ltd. (NASDAQ: NVMI).

Nova Measuring Instruments Ltd. Performance boursière

NVMI est en hausse de + 6,8% sur les trois derniers mois et de -1,8% sur les six derniers mois. Le cours de l’action est en hausse de + 20,5% sur la dernière année. Le prix actuel de l’action est de 27,72 $.

NVMI Étape 1: Retours d’actions

Le rendement boursier d’un an n’a aucune incidence sur la cote de volatilité, car nous envisageons un horizon temporel plus court. Cependant, la note examine les rendements sur trois mois etdifférence absolueentre les retours de 3 mois et de 6 mois.

↪ Le rendement boursier à 3 mois de + 6,8% est trop faible pour impacter la volatilité des prix de NVMI.

↪ La faible différence entre les rendements boursiers sur trois et six mois n’a aucune incidence sur la cote de volatilité des prix de NVMI.

NVMI Étape 2: Niveau de volatilité des prix quotidien

Le HV30® prend en compte la volatilité historique quotidienne du titre au cours des 30 derniers jours, puis l’annualise. Le HV20 se penche sur seulement 20 jours – une période plus courte. Voici la répartition pour Nova Measuring Instruments Ltd. (NASDAQ: NVMI) et comment les volatilités historiques des prix au jour le jour ont influencé la notation:

↪ Le HV20 de 20,4% est suffisamment bas pour avoir un impact à la baisse sur la volatilité de NVMI.

NVMI Étape 3: Nova Measuring Instruments Ltd. HV20 par rapport aux indices

* Le HV20 pour NVMI est supérieur à celui du S & P 500 et du NASDAQ 100, ce qui a un faible impact sur la volatilité.

* Le HV20 pour NVMI estplus grandque pour le Technology ETF (XLK) qui augmente un peu la volatilité.

Voici les données récapitulatives sous forme de tableau et de tableau.

NVMI
HV20
S & P 500
HV20
NASDAQ 100
HV20
XLK
HV20
20,4% 8,5% 14,83% 14,41%

NVMI Étape 4: Percentiles et aigus de volatilité quotidienne

Nous examinons également le plus haut annuel de la HV30 dans notre note.

↪ Le plus haut de 52 mois en HV30 pour NVMI est de 76,0%, ce qui est élevé et a un impact à la hausse sur la volatilité des prix.

Voici les données récapitulatives sous forme de tableau et de tableau.

NVMI
HV20
NVMI
HV30
NVMI
HV30 Haute
20,4% 25,0% 76,0%

Niveau de pourcentage de volatilité du prix final: NVMI

L’évolution finale de la cote de volatilité de Nova Measuring Instruments Ltd. est une comparaison de la valeur de HV30 par rapport à son passé, qui est parfaitement résumée dans le percentile – un mécanisme de notation qui va de 1 à 100.

↪ Le centile HV30 pour Nova Measuring Instruments Ltd. est de 1%, ce qui signifie que le cours a connu une volatilité très faible de son mouvement de prix par rapport à son propre passé et qui a un impact modérateur sur la volatilité des prix.

Nova Measuring Instruments Ltd. Percentiles de volatilité réalisés