Alerte stock: La volatilité réalisée par International Business Machines Corporation atteint un creux fulgurant

Préface

Il s’agit d’une notation de volatilité réalisée par Capital Market Laboratories (CMLviz) basée sur un grand nombre d’interactions de données pour International Business Machines Corporation (NYSE: IBM). Nous examinons la gemme peu utilisée de la volatilité quotidienne des actions sur une période de 20 jours et 30 jours, ainsi que les comparaisons avec la dernière année et les rendements boursiers réels au cours des trois et six derniers mois et le S & P 500 et les indices Nasdaq 100.

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En tête à tête, dans le “Pourquoi cela compte“section sur International Business Machines Corporation (NYSE: IBM), nous allons prendre du recul et montrer très clairement qu’il y a effectivement dans le commerce d’options avec succès que la plupart des gens sont au courant. Cette idée d’un «expert en trading d’options» est énormément trop compliquée donc ceux qui ont l’avantage de l’information peuvent continuer à profiter au détriment du reste.

Mais avant cela, revenons à IBM. Voici les étapes exactes qui nous ont menés à cette évaluation, et s’il s’agit d’une alerte de risque ou d’un circuit d’attente.

IBM Volatilité réalisée récente

Évaluation

La volatilité réalisée en utilisant des mesures exclusives a atteint un niveau bas.

Remarque

Même si International Business Machines Corporation génère des revenus substantiels, c’est une société de technologie à petite capitalisation qui signifie qu’IBM est exposée à un risque excessif. Voici un graphique de la volatilité annuelle de l’indice de biotechnologie (IBB) par rapport au Nasdaq 100 et au S & P 500. Notez à quel point la volatilité du secteur de la technologie est élevée (la courbe jaune) par rapport au S & P 500.

Alors que les actions avec le profil d’IBM voient une période de calme à court terme, c’est aussi l’une de ces périodes où un mouvement de volatilité de secouer pourrait être à l’horizon. À ce stade, nous remarquons qu’IBM affiche une volatilité inhabituellement faible au cours du dernier mois par rapport à son passé. Plongeons dans des mesures de volatilité au niveau institutionnel pour International Business Machines Corporation (NYSE: IBM).

Performance boursière d’International Business Machines Corporation

IBM est en baisse de -5,4% sur les trois derniers mois et de -12,3% sur les six derniers mois. Le stock a retourné -6,8% au cours de la dernière année. Le prix actuel de l’action est de 142,48 $.

Étape 1 d’IBM: Retours d’actions

Le rendement boursier d’un an n’a aucune incidence sur la cote de volatilité, car nous envisageons un horizon temporel plus court. Cependant, la note examine les rendements sur trois mois etdifférence absolueentre les retours de 3 mois et de 6 mois.

↪ Le rendement boursier sur trois mois de -5,4% est trop faible pour influer sur la volatilité réalisée pour IBM.

↪ La faible différence entre les rendements boursiers sur trois et six mois n’a aucune incidence sur la volatilité réalisée pour IBM.

IBM Étape 2: Niveau de volatilité quotidienne atteint

Le HV30® prend en compte la volatilité historique quotidienne du titre au cours des 30 derniers jours, puis l’annualise. Le HV20 se penche sur seulement 20 jours – une période plus courte. Voici la ventilation pour International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) et comment les volatilités historiques réalisées au jour le jour ont influencé la notation:

↪ Le HV20 de 13,5% est plutôt bas et a un impact à la baisse considérable sur la volatilité d’IBM.

Étape 3 d’IBM: HV20 d’International Business Machines Corporation par rapport aux indices

* Le HV20 pour IBM est supérieur à celui du S & P 500, mais inférieur à celui du NASDAQ 100, ce qui n’a aucun impact sur la volatilité.

* Le HV20 pour IBM estplus petitque pour le Technology ETF (XLK) qui fait chuter la note de volatilité.

Voici les données récapitulatives sous forme de tableau et de tableau.

IBM
HV20
S & P 500
HV20
NASDAQ 100
HV20
XLK
HV20
13,5% 8,5% 14,83% 14,41%

IBM Étape 4: Percentiles de volatilité journalière et élevée

Nous examinons également le plus haut annuel de la HV30 dans notre note, mais dans ce cas, le plus haut de 52 semaines de HV30 pour IBM est de 33,6%, ce qui n’est pas suffisant pour influer sur la volatilité réalisée.

Voici les données récapitulatives sous forme de tableau et de tableau.

IBM
HV20
IBM
HV30
IBM
HV30 Haute
13,5% 13,3% 33,6%

Niveau final du percentile de volatilité réalisé: IBM

L’évolution finale de la note de volatilité pour International Business Machines Corporation est une comparaison de la valeur de HV30 par rapport à son passé, qui est parfaitement résumée dans le percentile – un mécanisme de notation qui va de 1 à 100.

↪ Le centile HV30 pour International Business Machines Corporation est de 19%, ce qui signifie que le cours a connu une volatilité très faible de son mouvement de prix par rapport à son propre passé et qui a un impact modérateur sur la volatilité réalisée.

International Business Machines Corporation Réalisation de pourcentages de volatilité