Alerte stock: La volatilité des prix de Maximus Inc atteint un niveau d’effondrement bas

Préface

Il s’agit d’une notation de volatilité réalisée exclusive créée par Capital Market Laboratories (CMLviz) basée sur un grand nombre d’interactions de données pour Maximus Inc (NYSE: MMS). Nous examinons la gemme peu utilisée de la volatilité quotidienne des actions sur une période de 20 jours et 30 jours, ainsi que les comparaisons avec la dernière année et les rendements boursiers réels au cours des trois et six derniers mois et le S & P 500 et les indices Nasdaq 100.

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En tête à tête, dans le “Pourquoi cela compte“section sur Maximus Inc (NYSE: MMS), nous allons prendre du recul et montrer très clairement qu’il y a effectivement dans le commerce d’options avec succès que la plupart des gens sont au courant. Cette idée d’un «expert en trading d’options» est énormément trop compliquée donc ceux qui ont l’avantage de l’information peuvent continuer à profiter au détriment du reste.

Mais avant cela, revenons au MMS. Voici les étapes exactes qui nous ont menés à cette évaluation, et s’il s’agit d’une alerte de risque ou d’un circuit d’attente.

MMS Volatilité récente des prix

Évaluation

La volatilité des prix à l’aide de mesures exclusives a atteint un niveau extrêmement bas.

Remarque

Même si Maximus Inc génère des revenus substantiels, c’est une société de technologie de petite capitalisation qui signifie que MMS est susceptible de risque excessif. Voici un graphique de la volatilité annuelle de l’indice de biotechnologie (IBB) par rapport au Nasdaq 100 et au S & P 500. Notez à quel point la volatilité du secteur de la technologie est élevée (la courbe jaune) par rapport au S & P 500.

Alors que les actions avec le profil de MMS voient une période de calme à court terme, c’est aussi l’une de ces périodes où un mouvement de volatilité de secouer pourrait être à l’horizon. À ce stade, nous remarquons que le MMS affiche une volatilité inhabituellement faible au cours du dernier mois par rapport à son passé. Plongeons dans des mesures de volatilité au niveau institutionnel pour Maximus Inc (NYSE: MMS).

Maximus Inc Performance des actions

MMS est en baisse de -2,2% sur les trois derniers mois et de -10,0% sur les six derniers mois. Le cours de l’action est en hausse de + 4,1% sur la dernière année. Le prix actuel de l’action est de 64,15 $.

MMS Étape 1: Retours d’actions

Le rendement boursier d’un an n’a aucune incidence sur la cote de volatilité, car nous envisageons un horizon temporel plus court. Cependant, la note examine les rendements sur trois mois etdifférence absolueentre les retours de 3 mois et de 6 mois.

↪ Le rendement des actions à 3 mois de -2,2% est trop faible pour influer sur la volatilité des prix des MMS.

↪ La faible différence entre les rendements des actions de trois mois et de six mois n’a pas d’incidence sur la cote de volatilité des prix de MMS.

MMS Étape 2: Niveau de volatilité des prix quotidien

Le HV30® prend en compte la volatilité historique quotidienne du titre au cours des 30 derniers jours, puis l’annualise. Le HV20 se penche sur seulement 20 jours – une période plus courte. Voici la répartition pour Maximus Inc (NYSE: MMS) et comment les volatilités historiques des prix au jour le jour ont influencé la notation:

↪ Le HV20 de 10,5% est assez bas et a un impact à la baisse sur la volatilité de MMS.

MMS Étape 3: Maximus Inc HV20 par rapport aux indices

* Le HV20 pour MMS est supérieur à celui du S & P 500, mais inférieur à celui du NASDAQ 100, ce qui n’a aucun impact sur la volatilité.

* Le HV20 pour MMS estplus petitque pour le Technology ETF (XLK) qui fait chuter la note de volatilité.

Voici les données récapitulatives sous forme de tableau et de tableau.

MMS
HV20
S & P 500
HV20
NASDAQ 100
HV20
XLK
HV20
10,5% 8,5% 14,83% 14,41%

MMS Étape 4: Percentiles et aigus de volatilité quotidienne

Nous examinons également le plus haut annuel de la HV30 dans notre notation, mais dans ce cas, le plus haut de 52 mois en HV30 pour MMS est de 31,3%, ce qui n’est pas suffisant pour influer sur la volatilité des prix.

Voici les données récapitulatives sous forme de tableau et de tableau.

MMS
HV20
MMS
HV30
MMS
HV30 Haute
10,5% 11,7% 31,3%

Niveau de pourcentage de volatilité du prix final: MMS

L’évolution finale de la cote de volatilité pour Maximus Inc est une comparaison de la valeur de HV30 par rapport à son passé, qui est parfaitement résumée dans le percentile – un mécanisme de notation qui va de 1 à 100.

↪ Le centile HV30 pour Maximus Inc est de 12%, ce qui signifie que le cours du titre a connu une volatilité très faible par rapport à son propre passé, ce qui a eu un effet modérateur sur la volatilité des prix.

Maximus Inc Percentiles de volatilité réalisés