Alerte au risque de volatilité des stocks: Applied Optoelectronics Inc La volatilité des prix atteint un niveau élevé

Préface

Il s’agit d’une notation de volatilité réalisée exclusive créée par Capital Market Laboratories (CMLviz) basée sur un grand nombre d’interactions de données pour Applied Optoelectronics Inc (NASDAQ: AAOI). Nous examinons la gemme peu utilisée de la volatilité quotidienne des actions sur une période de 20 jours et 30 jours, ainsi que les comparaisons avec la dernière année et les rendements boursiers réels au cours des trois et six derniers mois et le S & P 500 et les indices Nasdaq 100.

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En tête à tête, dans le “Pourquoi cela compte“section sur Applied Optoelectronics Inc (NASDAQ: AAOI), nous allons prendre du recul et montrer très clairement qu’il y a effectivement dans le commerce d’options avec succès que la plupart des gens sont au courant. Cette idée d’un «expert en trading d’options» est énormément trop compliquée donc ceux qui ont l’avantage de l’information peuvent continuer à profiter au détriment du reste.

Mais avant cela, revenons à AAOI. Voici les étapes exactes qui nous ont menés à cette évaluation, et s’il s’agit d’une alerte de risque ou d’un circuit d’attente.

AAOI Volatilité récente des prix

Évaluation

La volatilité des prix à l’aide de mesures exclusives a atteint un niveau élevé.

Remarque

Même si Applied Optoelectronics Inc génère des revenus substantiels, c’est une société de technologie de petite capitalisation qui signifie AAOI est susceptible de risque excessif. Voici un graphique de la volatilité annuelle de l’indice de biotechnologie (IBB) par rapport au Nasdaq 100 et au S & P 500. Notez à quel point la volatilité du secteur de la technologie est élevée (la courbe jaune) par rapport au S & P 500.

Plongeons dans des mesures de volatilité au niveau institutionnel pour Applied Optoelectronics Inc (NASDAQ: AAOI).

Applied Optoelectronics Inc Performance boursière

Les AAOI sont en hausse de + 91,0% sur les trois derniers mois et en hausse de + 18,3% sur les six derniers mois. Le stock a retourné -31,6% au cours de la dernière année. Le prix actuel de l’action est de 46,02 $.

AAOI Étape 1: Retours d’actions

Le rendement boursier d’un an n’a aucune incidence sur la cote de volatilité, car nous envisageons un horizon temporel plus court. Cependant, la note examine les rendements sur trois mois etdifférence absolueentre les retours de 3 mois et de 6 mois.

↪ Le rendement boursier de + 91,0% à 3 mois a un impact très important sur la volatilité des prix des AAOI.

↪ L’énorme différence entre les rendements boursiers à 3 mois et à 6 mois a un impact important sur la volatilité des prix pour AAOI.

AAOI Étape 2: Niveau de volatilité des prix quotidien

Le HV30® prend en compte la volatilité historique quotidienne du titre au cours des 30 derniers jours, puis l’annualise. Le HV20 se penche sur seulement 20 jours – une période plus courte. Voici la répartition pour Applied Optoelectronics Inc (NASDAQ: AAOI) et comment les volatilités historiques des prix au jour le jour ont influencé la notation:

↪ Le HV20 de 55,0% est au niveau intermédiaire, ni élevé ni déprimé, de sorte que dans ce cas le HV20 brut n’a pas d’impact sur la cote de volatilité d’AAOI.

AAOI Étape 3: Applied Optoelectronics Inc HV20 par rapport aux indices

* Le HV20 pour AAOI estsensiblement plus grandque pour le S & P 500 et le NASDAQ 100, ce qui augmente la note de volatilité.

* Le HV20 pour AAOI estsensiblement plus grandque pour le Technology ETF (XLK) qui augmente la note de volatilité.

Voici les données récapitulatives sous forme de tableau et de tableau.

AAOI
HV20
S & P 500
HV20
NASDAQ 100
HV20
XLK
HV20
55,0% 8,5% 14,83% 14,41%

AAOI Étape 4: Percentiles quotidiens de volatilité et hauts

Nous examinons également le plus haut annuel de la HV30 dans notre note.

↪ Le plus haut de 52 HV30 pour AAOI est de 141,7%, ce qui est très élevé et a un impact à la hausse sur la volatilité des prix.

Voici les données récapitulatives sous forme de tableau et de tableau.

AAOI
HV20
AAOI
HV30
AAOI
HV30 Haute
55,0% 74,0% 141,7%

Niveau de pourcentage de volatilité du prix final: AAOI

L’évolution finale de la note de volatilité pour Applied Optoelectronics Inc. est une comparaison de la valeur de HV30 par rapport à son passé, qui est parfaitement résumée dans le percentile – un mécanisme de notation qui va de 1 à 100.

Applied Optoelectronics Inc Percentiles de Volatilité Réalisés